D'Alembert - 最严苛市场的算法系统

过去，我们已经介绍了一些算法交易系统，虽然一方面可以产生定期利润，但许多还需要大量资金的情况并不少见，这可能是一个特殊的障碍，尤其是在早期天。

相比之下，今天，我们提出了另一种算法系统，它也可以随着时间的推移提供定期回报，同时不像其前身通常那样资本密集。

策略输入规则

进入多头头寸

- 市场下跌一定范围

进入空头头寸

- 市场将上涨指定范围

如何与系统交易

D'Alembert 原则上是一个非常简单的系统，其工作方式是每个仓位始终具有固定的 SL 和 TP 范围（大小相同），并且随着时间的推移唯一发生的事情是交易的增加/减少体积。这意味着在每次亏损后，系统将交易量增加基本交易量的值（用于第一次入场的交易量），相反，如果有利润，交易量会减少相同的值。

上表显示了盈亏将如何变化以及每个仓位的交易量，可以看出，由于损失少，收益多的因素，利润累积的时间更长，所以最终系统只需要单项盈利远低于亏损，实现整体盈利（见表：四亏损/三盈利->结果=-1-2-3-4+5+4+3=+2）

由于系统长期采用“得多失少”的原则，通常可以达到45-55%范围内的长期成功率，一方面不是很高，但由于体积定期发生的变化，从长远来看，实现定期盈利已经绰绰有余。